shy3130
918c7ade7e
refactor(core): 策略与信号全面去内置化, 转为用户自定义定义
...
- 策略: 引擎只加载 data/strategies/{custom,ai,composite} 与研究模板目录,
原 25 个内置策略一次性迁移为用户自定义文件(ID 不变, 引用零迁移);
研究模板移至 app/strategy/research, 打包 spec 同步; 新装环境策略库为空
- 信号: 管线不再硬编码任何信号表达式; 涨跌停判定价成为运行时列
limit_up_price/limit_down_price(生效价∓0.005 容差), 20 个信号转为
data/user_data/custom_signals 定义(显式 column 沿用 signal_* 原列名);
依赖解析/注入顺序/当日路径 prev-join 全部定义驱动; 语义统一为历史路径
口径(顺带修正当日路径 BOLL 比较符与翘板/炸板空值两处既有偏差)
- 前端: 信号库单列表(全部可编辑), SignalPicker/监控选项/信号标签全走
定义接口; 回测页新增免责声明(模拟性质/数据源准确性不作保证/不构成
投资建议)
- 测试: 25 个策略夹具与 20 个信号种子入库 tests/fixtures, 受影响测试
全部自包含化(不依赖运行目录用户数据); 77 万行 MA 死叉新旧表达式对拍
逐行一致; 回测实跑 45 笔卖点信号出场验证矩阵链路
- 同批包含工作区既有进度: 策略结果 ext 列同日投影修复(含测试)、数据源插件、fuyao/auth/api_gateway/data_integrity 调整、README 信号库
描述与 strategy.md 导入路径补充
验证: 后端 2592 passed(空数据目录 CI 模拟 2588 passed, 4 例为模拟环境
伪影复验排除); 前端 vitest 125 passed + tsc 0 错 + vite build 通过
2026-10-10 21:10:44 +08:00
shy3130
b65d2691d9
feat(strategy): 每策略「叠加条件」overlay_filter — 零代码硬过滤叠加
...
策略设置新增「叠加条件」分区: 字段+运算符+值 多行 AND 硬过滤, 直接叠加在
策略自身规则之上, 选股/回测/监控三处一致生效, 不改策略代码、无需另建
信号或叠加策略 (扩展数据因子如 ext_ext_fuyao_hot_rank 可直接选)。
- 条件结构与自定义信号同源 (allowed_fields 白名单含注册表因子/字符串扩展
字段), 禁用日期偏移, 最多 8 条
- 只挡入场/候选: exit_signal_hits 在过滤前收集, 已持仓卖出不受影响
(与 basic_filter 既有口径一致)
- null/缺数据 ≡ 不命中 (fail-closed); 引用列缺失时报可读错误
- 仅日线 polars_expr/matrix_native 支持, composite/minute 保存期+运行期双拦;
matrix 路径拒绝字符串字段 (矩阵 fields 为 float 数组)
- 保存时条件实际变化才清策略结果缓存, 普通保存不受波及
- 回测: polars 路径在裁剪前完整 panel 上评估掩码 AND 入场; matrix 路径条件
字段并入 feature_plan 进矩阵 fields, NaN 一律不命中
- 前端提取 ConditionEditor 共享组件, 自定义信号弹窗复用 (净减 ~240 行)
测试: 后端新增 16 项 + 回测/关联模块回归全绿; ruff 对比基线零新增;
前端 6 项组件测试 + tsc/vite build 通过。
2026-10-09 00:19:59 +08:00
shy3130
16ece46861
fix(backtest): close_t 卖出遇收盘封死跌停拦截+递延 — 涨停拒买的镜像问题(严重)
...
回测体检确认的严重项: _can_sell 只拦「一字跌停」, exit_fill=close_t 时尾盘
封板股(盘中正常交易、收盘=跌停价)按跌停收盘价"卖出" — 现实中收盘封死的
卖队排队排不出去, 带止损策略的亏损被系统性低估, 收益虚高。与已修的买入侧
涨停拒买(a64f573e
2026-10-04 21:51:31 +08:00
shy3130
a64f573ef2
fix(backtest): 用户报告两处修复 — close_t 收盘封涨停拦截 + 移动止盈回撤不再静默钳制
...
报告①(严重, 收益虚高): _can_buy 只拦「一字板」(收盘涨停且四价合一),
entry_fill=close_t 时尾盘封板股(盘中正常交易、收盘=涨停价)以涨停收盘价
"成交" — 现实中收盘封板的买队排队排不进, 动量类策略信号集中在涨停日,
回测收益系统性虚高(报告实测 55.7% 买单落在涨停收盘日, close_t +586% 对比
open_t+1 -71%)。修复: close_t 口径下凡收盘涨停(limit_up_locked, 含一字)
一律拦截, 拦截原因沿用 buy_limit_up; open_t+1 按次日开盘成交保持只拦次日
一字板。engine.py 四处同构 _can_buy(_simulate_independent_matrix /
simulate_independent_candidates_legacy / _simulate_portfolio_matrix /
simulate_portfolio_legacy)同步修改。旧 simple 路径 simulate() 无任何涨停
守卫但生产代码无调用方, 未动。
报告②(严重, 配置不生效): strategy.py 移动止盈的 min(drawdown, activate)
把用户填的回撤值静默改写成激活值, 无任何提示。改为显式校验报错
「移动止盈回撤(x%)不能大于激活涨幅(y%)」, 与同函数内其他参数组合错误的
_err 风格一致。
测试: test_limit_up_close_fill.py 四场景(封板拦截/正常日成交/open_t+1
信号日封板不影响次日开盘买入/次日一字仍拦截) + test_trailing_drawdown_
validation.py 两场景(超限报错/未超限放行)。本地与 TZ=UTC 双跑全量
2476 passed 6 skipped
2026-10-04 18:01:52 +08:00
kevin9327
7079cb8773
fix(backtest): polars 面板路径分钟成交参考线剔除当根收盘, 消除前视
2026-09-23 19:56:09 +09:00
shy3130
43dfef3e62
fix(backtest): 分钟穿越成交参考线剔除当根收盘, 消除前视 ( #388 )
...
买卖穿越成交共用 rolling_mean(close,5) 作参考线, 该线含当日收盘 —
盘中模拟成交价依赖 15:00 才确定的收盘价, minute_fill 声称的分钟级
精确成交被系统性污染; 卖出信号回放侧 (build_minute_exit_reference)
早已用代数法剔除当根, 双侧纪律不一致。
新增 build_minute_entry_reference: (window·MA - close)/(window-1)
代数剔除当根 = 前 window-1 根均值, 当日开盘即已知; 与卖出侧同住
minute_trigger 模块, 「当日已知参考线」单一实现。strategy.py 三处
调用点统一替换, 无重复公式。回归测试钉住性质: 同一盘中路径只改
当日收盘, 成交价必须不变。
2026-09-22 00:40:49 +08:00
shy3130
efc4e24f17
fix(backtest): 分钟 VWAP 缺 x100 量纲错误, 无参考线成交价放大 100 倍 ( #387 )
...
volume 单位手、amount 单位元, VWAP = amount/(volume*100) — 与 scoring/
intraday_features/matrix 的既有实现同口径。原实现漏乘 100, 无参考线
(参考线 NaN) 的分钟成交价系统性放大 100 倍。夹具同步改为契约口径
(amount = 价 x 手 x 100), 并加量级护栏 — 均价必须落在当日价格区间
量级, 拦住把错误公式断言成规格的回归。
2026-09-22 00:40:42 +08:00
kevin9327 and Claude Opus 5
ccae3f2835
fix(backtest): 分钟成交按回测资产类型读分钟分区, ETF 回测「分钟成交」不再静默退回日K价
...
分钟K的股票/ETF/指数分开存储, 回测配置里也有 asset_type, 但构造 MatcherConfig
时没有带进撮合层, 撮合层读分钟K时只能自己决定:
- 全量模式 _simulate_independent_matrix 写死 "stock";
- 持仓模式 _simulate_portfolio_matrix 按代码格式猜 (前 5 个触发标的全部 .SH 且
5 开头才算 ETF), 深市 ETF (159xxx.SZ) 与沪深混合池都被当成股票。
于是 ETF 回测开启「分钟成交」时去股票分钟分区找数据, 找不到就按设计降级为
日K价成交, 页面没有任何提示。
MatcherConfig 增加 asset_type (默认 stock, 股票回测不变), StrategyBacktestService
传入 config.asset_type, 两条生产撮合路径都用它路由分钟分区, 删掉代码格式猜测
(CONTRIBUTING §3.3)。
Closes #343
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com >
2026-09-18 19:12:30 +09:00
wshy
353c47e484
Merge pull request #289 from kevin9327/fix/fundamental-matrix-stale-null
...
fix(backtest): 财务因子矩阵路径不再沿用上一期的过期值
2026-09-10 09:10:38 +08:00
kevin9327
44be5d4cd9
fix(backtest): 财务因子矩阵路径不再沿用上一期的过期值
...
矩阵侧逐列前向填充时跳过空值写入, 新一期财报缺某指标就继续沿用上一期,
同一行会混用两期报告 (pb 取新期净资产、roe 停在上一期); polars 侧
join_asof 只认最新一期整行, 该指标为 null。同一份配置两条路径给出不同
因子值。改为空值同样覆盖为 NaN, 与 attach_fundamental_factors 口径一致。
2026-09-10 07:50:04 +09:00
kevin9327
98c98212f5
fix(optimizer): 参数网格按步长展开不再越过用户填写的上限
...
(max-min) 不是 step 整数倍时, round() 算步数会向上取整多造一个候选:
「1~20 步长 7」展开成 [1,8,15,22], 22 再被参数自身的 range 校验拒绝,
用户填的正是参数合法上限却直接报错;「0.01~0.05 步长 0.015」则静默
多扫一个 0.055。步数改为向下取整 (保留 1e-9 容差, 整除区间端点不丢)。
2026-09-10 07:47:00 +09:00
wshy
969bdffb14
Merge pull request #281 from 0112020179/codex/fix-enriched-refresh-memory
...
fix(oom): 降低补算内存峰值并统一重任务并发控制
2026-09-09 11:36:22 +08:00
0112020179
b16957a873
fix(oom): 降低补算内存峰值并统一重任务并发控制
2026-09-09 11:09:48 +08:00
kevin9327
a166406876
fix(fundamentals): 换报告期公告当日不再丢失上一期财务因子值
...
attach_fundamental_factors 用公告日做 asof 回看再按「严格大于」门控:
日期正好等于新一期公告日时, join_asof 已匹配到「当天还不能用」的新记录,
门控随即置 null, 打断上一期的前向填充。矩阵路径 build_fundamental_matrices
按 searchsorted(side="right") 逐期覆盖, 公告当日保留上一期, 两条路径因此不一致
(其 docstring 声明与 attach_fundamental_factors 同口径)。
asof 键改用生效日 (公告日次日), 只命中已生效的报告期; 公告前仍为 null 的门控不变。
补 tests/test_fundamental_factors.py 的两条公告一致性用例。
2026-09-09 07:19:09 +09:00
shy3130
defba2124e
fix(enriched): 自愈孤儿 publishing 标记, 步进优化不再误报 publishing
...
清库半删除等异常会留下 owner 已死但状态仍为 publishing 的 generation
标记, 后续读取直接抛 EnrichedGenerationUnavailableError, 步进优化连锁失败。
- 读取侧仅在「owner 是其他进程且该进程已死」时判孤儿并在独占锁内
自愈 (换新 uuid 重建 ready 标记); 同 pid 无活跃对象时保守不判,
避免暴露清库半删除的数据 (fail-closed)
- 回测引擎改为 data_generation_await 轮询等待 (300s 上限), 遇短暂
publishing 自动重试而非直接失败; worker 错误文案同步为可重试提示
2026-09-07 15:25:27 +08:00
shy3130
cf14a65c23
feat(ext-data): 扩展表字段接入信号与因子(数值因子/评分 + string 归属筛选)
...
数值字段(int/float) → 信号+因子双通道:
- ext_factors: 帧组装时 join 扩展列并注册 kind=base 因子(分组「扩展数据」),
时序模式按 (symbol,交易日) 精确对齐无未来函数, 快照模式仅当日单日帧
注入(历史帧跳过防未来函数)
- registry.all_factors 惰性同步(配置目录签名幂等, 以注册表为权威增删);
custom_signals.allowed_fields 自动并入 → 信号下拉/因子库/AI提示词/检验
同一份清单; factor 补算入口按需注入
- 失效链: 上传/拉取/配置变更自动清扩展帧缓存+策略缓存, API层补
repo.clear_cache; 写入后下一次计算立即生效
- 列名保留中文(预设表字段名), 非ASCII数值字段只进信号不注册因子
(DSL标识符ASCII-only)
string 字段(概念/行业归属) → 仅信号条件通道:
- 运算符 包含(contains,字面量匹配非正则)/等于/不等于, 右值为字符串字面量,
可与数值条件混合(强势板块归属 AND 热度阈值)
- 前端信号编辑器按字段类型切换运算符与右值输入; /options 暴露
stringFields; AI 提示词含字符串字段清单与 contains 用法
- string 不注册为因子(数值口径), 空值不误报
测试: test_ext_factors 18个(PIT对齐/跨日不泄露/快照门控/写入失效/
contains字面量/中文列名端到端等); 存量因子计数测试补 data/ 运行时隔离
夹具(黄金断言不依赖本机扩展表); 受影响回归148个全过; pnpm build 通过;
ruff 对齐 main 基线
2026-09-06 18:27:33 +08:00
shy3130
1d10fbf464
fix(backtest): 步进优化支持 python_history_legacy/polars_expr 策略
...
问题: WalkForwardService._prepare_shared_matrix 对非 matrix_native 策略直接抛
"步进优化暂仅支持矩阵策略", filter_history 类自定义策略 (如 everbloom 系列)
无法做步进优化。
根因: 闸门把非矩阵后端一刀切, 但 run() 内部本就存在 shared_market_data=None
的通用路径 (每折独立优化 + 独立 OOS 回测), 只是永远不会被走到。
方案: 闸门改分流 —— matrix_native 仍走共享矩阵加速路径; python_history_legacy
与 polars_expr 返回 None 走通用每折回测路径 (正确但无矩阵加速); composite /
minute_filter 维持 fail-closed 拒绝, 错误文案同步更新。
兼容: matrix_native 行为不变; 结果字段 shared_market_data=false 标识通用路径。
性能: 非矩阵策略每组合×每折一次完整回测, 大网格耗时线性放大 (UI 已有耗时提示)。
验证: uv run --frozen pytest tests/backtest/test_walkforward.py -q (23 passed,
含新增 3 例: legacy 走通用路径/polars_expr 放行/minute_filter 拒绝);
tests/backtest 全套 282 passed; ruff 无新增告警;
真实 API 端到端: everbloom_tupengpan 2x2 网格 120/30 步进 8/8 折全部完成。
2026-09-05 20:33:31 +08:00
shy3130
a4fda9ed36
feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3
...
- 因子平台: /factors 一级页(检验/因子库/编辑器/组合/挖掘), DSL 公式因子(25 算子点选、双语字段、我的因子模板、脏公式守卫), 版本与生命周期, 自动挖掘 L1 统计筛选
- 因子↔策略四条桥: 触发器 Zap 快建因子条件信号、因子一键生成排名策略、自定义信号 AI 提示词接入因子分组、策略回测因子归因(胜/败单入场信号日因子均值, 独立 tab, 双语因子名)
- 回测: 统计卡新增盈亏比(≥1 红/<1 绿), 蒙卡回撤合并为中位/95% 双值卡(自适应字号), 高级设置基础过滤与策略编辑器参数对齐(5 组区间)
- 信号库独立页 /signals(原设置 tab 迁出), 持仓提醒入导航; 挖掘并入因子页第 5 tab, /mining 旧链接重定向
- 研究线配套: 因子目录 61→77(评分/矩阵双内核), stats_v2(Newey-West/BH-FDR/DSR), enriched 管道与异动/报价服务配套调整
- 文档: README 导航与特性表、features.md 因子平台章节、操作说明书 9.2、factor-platform-plan 执行状态与 §5、二开文档桥接说明; 交流与支持节改版
- 版本 0.2.2 → 0.2.3; 后端全量 1625 passed(1 例环境性跳过), 前端 build 通过
2026-09-05 15:41:15 +08:00
shy3130
878c3e5113
fix: 修复 4 个 P1 issue (#224/#232/#223/#215)
...
- #224 screener 自定义 SQL 的内存连接关闭 enable_external_access,
注入的 read_parquet/COPY 文件读写直接报错 (安全)
- #232 指数展示缓存百分数口径在消费边界显式 /100:
pipeline._bench_rt_pct_of 与 abnormal_moves._bench_rt_pct 两处,
修复 3/10/30 日偏离值被放大两个数量级
- #223 盘后管道按同日 daily/enriched 行数比较检测实时合并提前
创建的部分分区, 删除后由增量重算全市场补齐
- #215 _basic_filter_for_asset 扩展中和股票专属键 (price_min/max/boards),
并应用到回测/挖掘/策略扫描三个运行期入口, 修复 ETF 静默零信号
2026-09-03 13:01:43 +08:00
shy3130
142cbce56d
chore: follow-ups for PR #231/#233 reviews
...
- monitor_rules: raise from None in remind_date validation (B904)
- lots: log warning on asset-type fallback to stock (fail-open traceability)
- matrix: demote turnover NaN-column notice to debug
2026-09-03 12:45:24 +08:00
SeerGlaucus
ae26de3476
fix(backtest): ETF矩阵回测不因缺失换手率字段而失败
...
非股票资产(etf/index)无股本数据(维表仅 symbol/name/code/asset_type),
数据源也不提供换手率; 但矩阵缓存档 common_filter 强制 turnover_min:0.0,
依赖解析仍为 ETF 请求 turnover_rate(需 float_shares 派生), 导致矩阵缓存
构建失败。实测内置 low_volatility_leader 也报
"matrix turnover_rate requires float_shares"。
- _basic_filter_for_asset 将 turnover_min/max 一并中和(与市值界同族, 上次修复遗漏)
- _populate_matrix_derived_arrays 对无股本的 etf/index 把缺失的 turnover_rate
降级为全 NaN 列(与运行期 _optional_field 语义一致), 股票派生路径行为不变
- 新增回归测试: ETF 无股本时降级 NaN 不报错; 有 float_shares 时仍正常派生
2026-09-03 02:37:52 +08:00
shy3130
6438d42c3e
Merge remote-tracking branch 'origin/main' into feat/capability-routing
...
# Conflicts:
# README.md
# backend/app/backtest/worker.py
2026-08-30 19:47:11 +08:00
shy3130
fb6b76d372
fix(worker): 消除回测子进程结果消息丢失竞态
...
现象: 整年区间回测偶发 'backtest worker exited without result (exitcode=0)'。
根因: 子进程 event_queue.put 只是把消息交给后台 feeder 线程, 主线程随即退出,
feeder 随进程销毁, 大结果/高负载下消息尾部未刷入管道; 父进程 0.1s 轮询
恰在 Empty+进程已死时跳出循环, 未读到的 result 被丢弃。
修复 (双侧):
- 子进程 finally 中 close+join_thread 队列, 保证退出前消息完整刷入管道
- 父进程在判定无结果前做一次兜底排空 (join 后 1s×2 轮 get)
2026-08-30 19:05:19 +08:00
shy3130
146373017d
feat(backtest): 分钟策略回测 v1 — 逐交易日回放信号分钟收盘入场
...
- 新增 MinuteSignalReplayer: 枚举区间内分钟分区日, 逐日组装 StrategyDataContext
(timeframe=1m, 日线窗口严格止于 T-1) 并复用 strategy_engine.run, 与实盘选股同路径
- 缺分区日显式跳过并记入 skipped_days, 不回退最近分区
- 涨停拒买: 信号分钟收盘 >= 当日涨停价(T-1 raw_close + 板块幅度)剔除并计数
- MarketMatrix 新增 entry_price 覆盖矩阵, 引擎在有限值处优先于 open/close 惯例
- repository.list_minute_dates 按目录名枚举分钟分区日, 零 parquet 扫描
- strategy.run 增加 minute_filter 分支: 入场 delay 0/离场沿用日K matcher,
trades.entry_date 补全为 YYYY-MM-DD HH:MM (北京时间)
2026-08-30 19:05:16 +08:00
shy3130
2119776c46
fix(backtest): 子进程退出收尾超时不再丢弃已送达的回测结果
...
终态消息入队后显式冲刷队列并以 os._exit 立即退出, 跳过大数据量下
可达数十秒的解释器 teardown (GC/DuckDB 线程 join/DLL 卸载); 父进程
在子进程超时未退出时改为强杀并采纳已送达结果, 记录 worker_exit_forcibly
指标, 错误场景优先抛出 worker 真实异常。
2026-08-26 22:07:40 +08:00
shy3130
94af4f7815
fix(mining): enriched 数据并发更新时重读快照而非整轮失败
...
用户在数据更新进行中跑挖掘: 面板读取期间 enriched 发布提交新世代,
assert_data_generation 直接抛 EnrichedGenerationUnavailableError,
整轮运行作废且只留一句英文堆栈; 启动接口撞上发布中状态还会 500。
- mining_runtime: 面板+撮合矩阵读取包进有限重试环 (默认 3 次)。
世代变化时丢弃半新半旧的读取, 用新世代整体重读; 发布未完成时先等
5s; 耗尽后以带指引的中文错误终止。排队指纹仍只在首轮校验, 重试跟随
新世代等价于"更新后立刻重跑"
- api/mining: build_data_fingerprint 撞上发布中状态映射为 400 中文
提示 (原来未捕获直接 500), 前端 task.error 红字通路直接可见
- 测试: 读取中单次世代漂移重读后成功 / 持续漂移耗尽后带指引失败 /
发布中启动返回 400; 全量挖掘回归 103 passed
2026-08-26 13:19:16 +08:00
shy3130
fd1fe9ebb8
fix(mining): 市场环境数据缺失时挖掘启动即失败并前置提示
...
用户在未计算市场环境的数据目录跑挖掘: 搜索阶段的 regime 评估被
evaluator 软捕获成 error 字符串, 整轮嵌套搜索照常跑完后, artifacts
阶段的 _regime_date_count 硬抛 ValueError, 计算全部浪费且只在最后
给出指引。
- mining_runtime: require_regime 时在因子面板就绪后立即用与
artifacts 相同的 fold 口径预构建一次 regime mask (required 区间取
全部外层 fold 测试窗并集), 数据为空/覆盖不完整即刻带指引消息终止
- MiningWorkbench: 启动前查询 /api/regime/latest, 未计算时侧栏显示
警告横幅(直达数据页)并在开始时 toast 阻止, 避免产生必败的运行记录
- 测试: 缺数据 fail-fast / 覆盖充足通过 / fold 窗口内缺口报错 三例
2026-08-26 12:55:38 +08:00
shy3130
20297b9992
fix(backtest): ETF/指数矩阵链路不再要求股本字段, 修复因子挖掘准备阶段失败
...
etf 维表(index_sync)物理上只有 symbol/name/code/asset_type, enriched 窄表
也不落盘股本字段; 而 DEFAULT_BASIC_FILTER 与矩阵缓存档 common_filter 均带
非 None 市值界, 依赖解析会无条件要求 total_shares/float_shares, 导致
_resolve_matrix_storage_fields 抛
"matrix parquet fields unavailable: ['float_shares', 'total_shares']"
(用户反馈: ETF 因子挖掘死于「准备共享撮合矩阵」阶段)。
- 新增 _basic_filter_for_asset: 非股票资产将市值/流通市值四项界置 None,
依赖解析前中和; 运行期过滤本就对缺失股本列降级 no-op, 无需改动
- StrategyDependencyResolver.resolve 新增 asset_type 参数(默认 stock,
旧调用行为不变), 四个调用点传入真实资产类型:
build_matrix_cache_profile / prepare_matrix_optimization /
单次回测 / composite 子计划
- mining_runtime._prepare_base_market 两处 resolve 传入 request.asset_type
- 新增回归测试: ETF 计划与缓存档不含股本字段、股票行为不变、
ETF 维表下字段解析成功、反向对照锁定失败模式
验证: 全量 pytest 976 passed; 真实组件端到端复现用户失败路径已转绿
(ETF enriched + 四列维表, 共享矩阵 (280,3) 构建成功)。
2026-08-23 17:46:54 +08:00
shy3130
7d5816fa39
fix(backtest): 因子环境统计容忍数据边界=正式首日, 全部/1年范围不再报错
...
数据边界即正式首日 (本地数据首日=回测起点, 如「全部」/「1年」) 时, 首日
无 T-1 环境属正常。策略回测已有 clamp_formal_start_for_regime 首日让渡,
因子回测的环境分组统计路径漏了同样容差, 会整体报错阻断回测。
- align_regime_t_minus_one 新增 first_day_boundary_ok 参数 (默认 False,
过滤场景 fail-closed 行为不变): 统计场景首日无前驱时跳过首日不参与分组
- 因子 _calc_regime_stats 传入容差, 与策略侧首日让渡同口径;
内部缺口 (次日 T-1 缺环境) 仍 fail-closed 报错
- 回归测试: 边界容忍 + 分桶数正确 / 容差仅放行首日 / 内部缺口仍拒绝
2026-08-22 20:57:40 +08:00
shy3130
0441df5d94
回测「全部」范围与环境过滤冲突时自动顺延正式起点
...
正式首日 = 面板首日 (数据边界, 如「全部」范围从本地数据第一天开始) 时,
T-1 环境校验所需的上一交易日不在面板内, fail-closed 直接报错且用户
无法补更早数据。新增 clamp_formal_start_for_regime: 首日让渡为预热,
正式起点顺延到第二个交易日 (首日环境即成为次日 T-1), 仅损失 1 个
正式交易日。接入 run() 三条数据分支与优化器共享矩阵路径, 结果 config
回显实际生效起点。
2026-08-21 17:41:42 +08:00
shy3130
4737dfdaf1
feat(v0.2): 市场阶段与主线识别 + 因子挖掘全链路 + 数据层完善
...
- 市场环境: 新增情绪周期6阶段(冰点/启动/主升/高潮/退潮/修复, 连板梯队驱动,
EMA平滑+2日确认+弱档否决, 平均段长9.7天)与概念/行业主线排名(涨停梯队聚合,
可配置宽基/风格标签过滤); 市场环境页重构, regime 透明加列, 与5档state并存
- 挖掘: 因子与策略挖掘全链路(API/worker/进程锁/候选库/前端工作台/文档),
周度调度默认关闭且永不自动发布
- 回测: 财务快照因子(点时口径), 批量回测预计算共享下期收益,
信号路径矩阵列依赖展开修复(consecutive_limit_ups 缺列报错)
- 数据/性能: enriched 生成与预热治理, 重任务限流, 行情/K线缓存复用, 时区修复
- 测试: 后端全量 914 通过; GUI 黑盒验证截图存证 gui-test-screenshots/
2026-08-16 23:39:07 +08:00
shy3130
8480fa8265
perf(backtest): 因子批量回测预计算共享下期收益并向量化统计
...
P1 — run_batch 进入因子循环前对 close 有效序列计算一次 _next_return
(仅依赖 symbol/date/close/rebalance, 与因子无关), 通过 left join 附着到
共享面板; _evaluate_panel 检测到预计算列时直接复用, 跳过逐因子 shift/
调仓日 JOIN。因子空值集中在预热期前缀, 过滤后无内部空洞, 故与逐因子
在过滤后面板上重算的结果完全等价 (daily/weekly/monthly 均数值一致)。
P2 — 将 _calc_group_nav / _calc_group_stats / _calc_long_short 三段
逐行 Python 循环改为向量化:
- 分组净值: Polars cum_prod 替代 dict 累乘
- 分组统计: numpy maximum.accumulate 计算回撤, 向量化周期收益序列
- 多空组合: cumprod 合成净值, 向量化峰值/回撤
峰值初值沿用原逻辑 max(1.0, 历史最高), 400 组随机序列 (含 null/负收益)
下与旧实现逐值等价。
测试: tests/backtest 全量 184 passed。
2026-08-14 13:24:24 +08:00
shy3130
6e317a5a43
feat(v0.2): 完善量化研究与二次开发能力
2026-08-13 20:16:02 +08:00
shy3130
fb13c2179a
fix(backtest): 修复市场环境过滤未生效
2026-08-11 12:43:46 +08:00
shy3130
dbb762d6d1
feat(regime): 新增市场状态识别系统并接入叠加策略回测过滤器
...
后端
- 新增 services/regime_builder.py：5 档日级市场状态分级（strong/lean_strong/range/lean_weak/weak）
- 新增 api/regime.py：5 个 regime 查询接口
- daily_pipeline 接入 regime 构建（step 2.6，soft-fail + 双检测自愈）
- 回测 strategy.py 新增 regime_filter 过滤：采用 T-1 防未来函数，仅作用于入场信号
在 composite / matrix_native / prepared 三处注入 entry_time_mask
- backtest API 透传 regime_filter（REST + SSE）；_make_job_key 纳入 regime_filter 以隔离缓存
- 兼容 _RepoStub 测试夹具（store 属性缺失场景）
前端
- 新增 Regime 页面、路由、导航入口、api 类型与 queryKeys
- 叠加策略回测页新增 regime 过滤器控件
测试
- 新增 tests/test_regime_builder.py（18 项），覆盖分级逻辑、T-1 防未来函数、空值降级、三处 mask 注入
- 全量后端测试 582 passed；前端 pnpm build 通过；git diff --check 无空白错误
2026-08-02 12:05:20 +08:00
shy3130
cf1260f867
feat(composite): 新增叠加策略(composite)支持选股与回测
...
引入第四种执行后端 composite: 声明式引用多个子策略, 复用现有注册表/缓存/撮合全链路。
核心设计:
- 退出采用来源投影(每个子策略 exit 仅在自己持仓窗口生效, 不串平其他子策略仓位)
- 评分用标准化排名加权(跨子策略可比, 不依赖 per-strategy 的 min-max 量纲)
- 来源归因(entry_signal_code 标记来源子策略)
后端:
- engine.py: CompositeSpec 数据模型, 两阶段引用校验(孤儿移除/嵌套禁止/asset_types 子集/≤8 上限), _run_composite_strategy 选股执行, find_dependents 删除防护, override_loader 注入保证子策略与单独跑同口径
- composite.py(新): 选股 merge_results + 回测 merge_signal_matrices 合并器(退出投影/排名融合/归因)
- backtest/strategy.py: composite 回测分支(特征计划合并/逐子信号/统一风控/basic_filter/归因)
- api/strategy.py: POST /composite/save 端点, _strategy_detail 返回 composite_children(含 name/source), 删除依赖 409 防护
- monitor.py: 实时监控 fail-closed(回退盘后缓存)
- walkforward.py: 对 composite 显式中文报错
- worker.py: _strategy_dirs 补 composite 目录(修复回测子进程找不到 composite 的 bug)
前端:
- CompositeStrategyDialog(新): 创建/编辑弹窗(自动生成 composite_ ID, 权重归一, 类型标签, 增删子策略)
- StrategySettingsDialog: composite 设置面板(子策略增删改/归一/类型标签)
- StrategyBacktest: 回测页 composite 适配(分组/参数区/结果区展示子策略构成)
- api.ts: 类型扩展(source/backend 加 composite, composite_children 含 name/source)
测试: 36 个 composite 专项测试(加载/选股/回测退出投影/排名/归因/override 透传/API/删除防护), 端到端验证真实内置策略回测通过
2026-08-02 10:56:03 +08:00
CJohn
6f030d101a
fix: 串行化 Numba parallel 内核，避免策略页并发崩溃
...
并发 run_all 会触发 workqueue Concurrent access，导致后端进程中断。
为 matrix parallel 内核加进程锁，前端对 run_all 做 pending 去重。
2026-07-26 11:56:10 +08:00
shy3130
9dcad68e03
修复回测指标数据缺失提示问题
2026-07-22 13:30:02 +08:00
shy3130
a576079f8f
feat: support historical price limits and share capital
2026-07-18 23:37:54 +08:00
shy3130
ebbf7c5975
feat: improve strategy scoring and backtest execution
2026-07-18 16:59:53 +08:00
shy3130
9f4e7d520b
fix: handle uncovered walk-forward folds
2026-07-17 14:00:16 +08:00
shy3130
29ef01a823
fix: restore strategy and data compatibility
2026-07-16 14:34:07 +08:00
lytem28
4cdd41e788
feat: complete matrix-native backtest engine
...
Unify strategy execution across backtest, screener, and monitoring; isolate backtest workloads in spawn workers; and add shared matrix caching plus valid-bar indicator acceleration.
2026-07-16 12:17:27 +08:00
wshy
49ff22c07a
Merge pull request #104 from im47cn/feat/wf-optimization
...
feat(walkforward): 滚动窗口 walk-forward 优化 — IS 优化 + OOS 验证
2026-07-13 18:48:47 +08:00
im47cn
db5b4852c4
fix(walkforward): IS 训练折强制 position 模式, 堵前视泄漏
...
对抗式审查发现: WF UI 暴露 full 模式, 选中时训练折(end=train_end)未平仓的持仓
会用 train_end 之后(即 OOS 区间)的真实 K 线平仓 -> IS 分数被未来数据污染, 优化选出
的最优参数乐观偏移, 使过拟合被掩盖 (对专门检测过拟合的 WF 工具危害尤重)。
修复: IS 训练区间优化强制 mode="position" (只看正式区间表现), OOS 回测保留用户
所选 mode。新增测试: 用户选 full 时断言每折 IS 得到 position、OOS 保留 full。
2026-07-12 21:48:13 +08:00
shy3130
e94b074910
feat(backtest): 交易记录显示具体触发信号 (不再只显示「信号」类别)
...
原问题: 多个信号在 _build_signal_mask 里 OR 成一个 mask 后, 只记录
exit_reason="信号", 具体哪个信号触发的信息丢失。回测里买入/卖出原因
只能看到笼统的「信号」, 不知道是 MA金叉还是 MACD死叉。
实现:
- 后端 TradeRecord 加 entry_signal_id/exit_signal_id 字段
- 新增 _resolve_signal_id() 在触发行回查 panel 列, 找出为 True 的具体信号
- 三个 simulate 方法加 entry_signal_ids/exit_signal_ids 参数
- strategy.py 把信号列表传给 engine, _trade_to_dict 透传新字段
- 前端 useSignalNames() hook 合并内置 (BUILTIN_SIGNAL_DEFINITIONS) + 自定义
信号名称; TradeLegCell/ExitReasonBadge 显示具体信号名
- 信号名称前端解析 (复用 cnSignal), 后端只返回 signal_id, 不读磁盘
效果: 买入腿显示「MA5上穿MA20」, 卖出腿显示「MACD死叉」, 原因列从
通用「信号」变成具体信号名。止损/止盈/到期等非信号退出不受影响。
验证: 191 passed, 前端类型检查无错误
2026-07-12 18:31:36 +08:00
shy3130
bd39f886f6
fix(backtest): 分钟K回测爆内存 — 按触发日精确读取 + 紧凑数组缓存
...
上一提交 (2441c53
2026-07-12 18:01:19 +08:00
shy3130
2441c53646
feat(minute-k): 分钟K同步流式落盘 + 段大小可配 + 回测成交修复 + 卡死超时调整
...
1. 分钟K流式落盘 (修复1年全市场卡死)
- sync_minute_batch 加 on_segment 回调,每段拉完立即写盘
- 抽出 _write_minute_partition 公共函数,消除重复
- 内存峰值从全量(~25GB)降到单段,避免 OOM
2. 段大小可配 (默认20交易日,范围[5,30])
- 新增 minute_sync_segment_days 偏好项
- 「单次获取」与「获取1年」共用此分段设置
- 前端设置弹窗新增分段大小步进器
3. 回测分钟K精确成交修复 (从未成功跑通过)
- _resolve_minute_fill 改接受 DataFrame,避免 to_numpy() 退化为
object 数组后字段名索引抛 IndexError
- _load_minute_for_fills 用 partition_by 向量化分组替换逐行循环
- 新增 test_minute_fill.py 回归测试 (6 用例)
4. 卡死 watchdog 超时阈值按任务类型区分
- 普通任务 600s → 1200s;分钟K长任务 → 1800s
- create(timeout_s=) 支持按 job 存阈值,reap_stale 读 job 自身值
- 修复分钟K正常拉取被误杀导致僵尸线程继续写盘的问题
5. UI 优化
- 设置弹窗按 自动同步/手动获取/清空 三区块分组
- 「单次获取」改为按分段大小拉一段 (天数=分段设置)
- 状态文案: 盘后自动同步 → 自动同步已开启/已关闭
2026-07-12 14:23:22 +08:00
shy3130
7b75c9767f
feat(backtest): 分钟K精确回测 — 穿越价/VWAP 成交 + Pro+ 门控
...
- engine.py: MatcherConfig 加 minute_fill; _resolve_minute_fill (穿越价/VWAP/降级)
+ _load_minute_for_fills; simulate_portfolio/independent_candidates 接入
- strategy.py: StrategyBacktestConfig 加 minute_fill
- backtest.py: strategy_stream 加 minute_fill 参数 + Pro+ 门控 + 数据范围检查
- repository.py: 新增 get_minute_range (多symbol x 日期范围)
- backtestTask.ts/StrategyBacktest.tsx: 激活 highGranularity 开关 + Pro+ 门控
2026-07-12 11:04:43 +08:00
im47cn
a5a560b609
feat(panelcache): IO 遥测量化跨折重复扫盘占比
...
walk-forward 各折 train 窗口日历重叠 ~75%, 但 PanelCache key 精确到区间,
跨折永不命中 -> 每折重复扫盘。为判断是否值得做"整区间加载一次+切片"优化,
先埋轻量遥测再决策 (避免盲优化)。
- PanelCache 累加真实扫盘耗时/次数 + 命中/single-flight 复用次数, 暴露 stats();
BacktestEngine.cache_stats() 透传 (不让上层伸手进私有 _cache)。
- WalkForwardService.run 首尾快照, 返回 cache_telemetry.load_panel_pct
(扫盘耗时/WF总耗时) + scans/hits/reuses, 并 logger.info 一行。
- 测试: PanelCache 计数 (miss扫盘/命中/并发复用); WF 测试补最小 engine 桩
(生产路径不加 getattr 兜底, 避免静默吞掉真缺 engine 的 bug)。
2026-07-12 00:52:32 +08:00
shy3130