 shy3130
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918c7ade7e
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refactor(core): 策略与信号全面去内置化, 转为用户自定义定义
- 策略: 引擎只加载 data/strategies/{custom,ai,composite} 与研究模板目录,
原 25 个内置策略一次性迁移为用户自定义文件(ID 不变, 引用零迁移);
研究模板移至 app/strategy/research, 打包 spec 同步; 新装环境策略库为空
- 信号: 管线不再硬编码任何信号表达式; 涨跌停判定价成为运行时列
limit_up_price/limit_down_price(生效价∓0.005 容差), 20 个信号转为
data/user_data/custom_signals 定义(显式 column 沿用 signal_* 原列名);
依赖解析/注入顺序/当日路径 prev-join 全部定义驱动; 语义统一为历史路径
口径(顺带修正当日路径 BOLL 比较符与翘板/炸板空值两处既有偏差)
- 前端: 信号库单列表(全部可编辑), SignalPicker/监控选项/信号标签全走
定义接口; 回测页新增免责声明(模拟性质/数据源准确性不作保证/不构成
投资建议)
- 测试: 25 个策略夹具与 20 个信号种子入库 tests/fixtures, 受影响测试
全部自包含化(不依赖运行目录用户数据); 77 万行 MA 死叉新旧表达式对拍
逐行一致; 回测实跑 45 笔卖点信号出场验证矩阵链路
- 同批包含工作区既有进度: 策略结果 ext 列同日投影修复(含测试)、数据源插件、fuyao/auth/api_gateway/data_integrity 调整、README 信号库
描述与 strategy.md 导入路径补充
验证: 后端 2592 passed(空数据目录 CI 模拟 2588 passed, 4 例为模拟环境
伪影复验排除); 前端 vitest 125 passed + tsc 0 错 + vite build 通过
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2026-10-10 21:10:44 +08:00 |
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KenNeo730
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6e401ab086
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fix(integrity): 完整性扫描候选日接入 fuyao 交易日历
「周一~周五」近似把休市日当成缺失日: 2026 中秋 09-25(周五) 休市被报
kline_etf_daily missing, realtime_gate 409 后修复任务对休市日永远拉不到
数据, 门禁死锁, 实时行情自长假起打不开 (issue #442)。
- 新增 _trading_calendar(): fuyao 近一年交易日集合, TTL 30 分钟缓存,
取数失败沿用上次成功结果 (stale-while-error), 从未取到才回退周几近似
- _candidate_days 按日历过滤候选日
- 测试的「最近工作日」探针同步升级为「最近交易日」
(_recent_trading_day_before), 避免节假日环境误造休市日分区
本地验证: 37 passed (原 33 + 新增 4); 真实环境 boot 自检通过, 实时行情
门禁恢复放行。
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2026-09-28 19:18:13 +08:00 |
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kevin9327
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4e372e463c
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fix(kline): 实时行情覆写当日日K分区时补写 quote_ts
sync_daily_by_quotes 手工拼 record 时漏了行情响应的 timestamp, 而
flush_live_daily 是整分区覆写, 会把 QuoteService 之前写入的 quote_ts 一并
抹掉。data_integrity 的判据全建立在 quote_ts 上, 分区因此从"盘中快照"
退化为"权威历史": 盘中触发同步后停机, 次日自检漏判, 停机时刻的
close/volume 永久留存并污染 lookback 指标。
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2026-09-09 07:25:35 +09:00 |
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shy3130
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a4fda9ed36
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feat(platform): 因子平台与因子↔策略双向联动 v0.2.3
- 因子平台: /factors 一级页(检验/因子库/编辑器/组合/挖掘), DSL 公式因子(25 算子点选、双语字段、我的因子模板、脏公式守卫), 版本与生命周期, 自动挖掘 L1 统计筛选
- 因子↔策略四条桥: 触发器 Zap 快建因子条件信号、因子一键生成排名策略、自定义信号 AI 提示词接入因子分组、策略回测因子归因(胜/败单入场信号日因子均值, 独立 tab, 双语因子名)
- 回测: 统计卡新增盈亏比(≥1 红/<1 绿), 蒙卡回撤合并为中位/95% 双值卡(自适应字号), 高级设置基础过滤与策略编辑器参数对齐(5 组区间)
- 信号库独立页 /signals(原设置 tab 迁出), 持仓提醒入导航; 挖掘并入因子页第 5 tab, /mining 旧链接重定向
- 研究线配套: 因子目录 61→77(评分/矩阵双内核), stats_v2(Newey-West/BH-FDR/DSR), enriched 管道与异动/报价服务配套调整
- 文档: README 导航与特性表、features.md 因子平台章节、操作说明书 9.2、factor-platform-plan 执行状态与 §5、二开文档桥接说明; 交流与支持节改版
- 版本 0.2.2 → 0.2.3; 后端全量 1625 passed(1 例环境性跳过), 前端 build 通过
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2026-09-05 15:41:15 +08:00 |
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shy3130
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82d4bc4a25
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Merge branch 'pr-213' into merge/pr-213
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2026-09-01 22:33:28 +08:00 |
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shy3130
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374e24d64e
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feat(realtime): 首用门禁 — 本地无数据时禁止开启实时行情
日K/enriched 均空 (与看板首用弹窗同口径) 时开启实时行情返回 409 并给
同步指引, 不落偏好。展示/监控/梯队全部依赖本地数据底座, 空数据下轮询
只是空转耗配额且缺 instruments 维表。只拦开启不影响关闭, 已开后清库
下次重开自然被拦。
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2026-08-31 21:45:07 +08:00 |
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yushenglin
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4f72ff2b16
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修复同步后停牌残留触发完整性误判
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2026-08-28 10:15:54 +08:00 |
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shy3130
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e1277b8bed
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fix(pipeline): 停机缺口检测与自动修复, 防止盘中快照数据永久损坏
场景: 用户盘中停机后次日启动并开实时行情, 实时 flush 写出"今天"分区后,
盘后管道的「今天已有数据→只刷今天」分支会让停机日的半日快照永久留存
(close=停机时刻价, volume=半日累计, 技术指标全错且污染后续 lookback)。
判据 (quote_ts 列, 仅实时 flush 写入真实毫秒时间戳):
- null → batch 拉取/盘后计算的权威历史 → 完整
- 历史交易日时刻 < 15:00 → 盘中快照 → 坏
- ≥ 15:00 → 尾盘定版 → 完整; 今天不校验
读取走 parquet 元数据 statistics, 实测 ~0.5ms/分区。
三个钩子层层设防:
- 启动自检 (main.py): boot 后 30s 后台扫描, 窗口内坏数据自动创建修复任务
(复用 repair_daily 管道 + JobStore, ActiveJobCard 可见进度)
- 开实时门禁 (settings.py): 坏数据在 5 天窗口内 → 自动建修复任务并 409,
前端经现有 toast 机制展示; 窗口外放行不拦
- 盘后管道自愈 (daily_pipeline.py): 分支3前完整性扫描, 坏日 → 降级分支4
从 min(最新日, 坏日) 范围重拉; ETF/指数起点同步提前到各自族最早坏日
修复原语补强: 股票 enriched 的坏分区由 prune_enriched_partitions 先删再
当"新日期"重算 (增量重算只算不存在的日期, 分区已存在虽错也永不重算)。
分钟K缺口经修复管道 Step 2.5 增量同步天然补洞 (start=max(datetime) 幂等)。
测试: 新增 24 个 (判据/门禁/boot/端到端离线集成复刻用户场景),
全量 1002 passed。
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2026-08-23 19:12:57 +08:00 |
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